Senior Quantitative Credit Risk Modeler 100% (f/m/d)

Puesto técnico orientado al desarrollo e implementación de modelos de riesgo de crédito y pruebas de estrés, con enfoque en governance y auditoría de modelos.

• Desarrollar modelos de riesgo de crédito (PD, LGD) e IFRS 9 ECL para carteras relevantes.
• Realizar backtesting, validación y documentación conforme al marco de gobernanza de modelos.
• Colaborar con risk management, front office y IT para la implementación y monitorización de modelos.

• Título de máster en área cuantitativa (matemáticas, estadística, econometría, finanzas cuantitativas)
• Mínimo 5 años de experiencia en modelización de riesgo de crédito dentro de una institución financiera
• Dominio de Python o R, experiencia en grandes volúmenes de datos, y capacidad de trabajo en equipo e comunicación en inglés