Credit Risk Model Validation Specialist

Puesto técnico de validación de modelos de riesgo de crédito en un entorno internacional, enfocado en revisión y aseguramiento de calidad de modelos y cumplimiento regulatorio.

• Participar en la revisión, supervisión y monitorización de modelos de riesgo de crédito en vigor (IFRS9, scoring, IRB, stress testing, ICAAP).
• Contribuir a la definición y desafío de la convergencia de modelización a nivel global y asegurar el cumplimiento con CRD/CRR/Basel IV.
• Revisar y evaluar otros modelos que afecten al ciclo de decisión de riesgo, realizar backtest y validar rendimiento.

• Conocimientos en estadística (inferencia, probabilidad, clustering, series temporales) y experiencia con SAS; preferencia por Python y R.
• Experiencia en desarrollo y/o validación de modelos minoristas y corporativos/globales, interacción con autoridades regulatorias (ECB, ACPR, Banco de España).
• Inglés fluido; capacidad para trabajar de forma autónoma y en equipo; conocimientos de ML y aprendizaje automático son valorados.