Perfil cuantitativo con foco en modelos de riesgo de crédito y provisiones IFRS9/IRB. Desarrollar y auditar motores de cálculo y modelos macroeconómicos para estrés e ICAAP.
Desarrollar modelos de riesgo de crédito (IRB/IFRS9) y motores de cálculo
Validar y auditar modelos macroeconómicos y de estrés (stress test) y su uso en provisiones y capital
Realizar due diligence y colaborar con stakeholders y reguladores
Requisitos clave
Formación en matemáticas, estadística, física, ingeniería u otras carreras técnicas con fuerte especialización cuantitativa
Más de 2 años de experiencia en modelos de riesgo de crédito (IRB y/o IFRS 9)
Nivel muy alto de inglés y conocimiento de SAS, R, Python/PySpark