Junior Quantitative Credit Risk Modeler 100% (f/m/d)

Rol técnico centrado en el desarrollo de modelos de riesgo de crédito y validación, usando técnicas estadísticas y ML interpretable, para asegurar transparencia y cumplimiento.

• Desarrollar modelos de riesgo de crédito (PD, LGD, IFRS 9 ECL) para portafolios relevantes.
• Colaborar con expertos de riesgo y front office para reflejar requisitos y traducirlos en modelos de alta calidad.
• Monitorear rendimiento, realizar backtesting y documentar resultados para revisión de riesgo y gobernanza.

• Maestría en área cuantitativa (matemáticas, estadística, econometría, finanzas cuantitativas).
• Hasta 3 años de experiencia en modelización de riesgo de crédito.
• Dominio de Python o R y técnicas estadísticas/econométricas para PD/LGD/IFRS 9.