Consultor/a Senior o Manager cuantitativo en modelos de Riesgo de Crédito
Activa · Comprovada fa 5 hores
Presencial2 anys
Descripció del lloc
Perfil cuantitativo con foco en modelos de riesgo de crédito y provisiones IFRS9/IRB. Desarrollar y auditar motores de cálculo y modelos macroeconómicos para estrés e ICAAP.
- Desarrollar modelos de riesgo de crédito (IRB/IFRS9) y motores de cálculo
- Validar y auditar modelos macroeconómicos y de estrés (stress test) y su uso en provisiones y capital
- Realizar due diligence y colaborar con stakeholders y reguladores
Requisits clau
- Formación en matemáticas, estadística, física, ingeniería u otras carreras técnicas con fuerte especialización cuantitativa
- Más de 2 años de experiencia en modelos de riesgo de crédito (IRB y/o IFRS 9)
- Nivel muy alto de inglés y conocimiento de SAS, R, Python/PySpark
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