Analista de riesgos de crédito (m/h/x)

Puesto técnico enfocado a validar y analizar modelos de riesgo de crédito. Evaluar la calidad de datos y la integración tecnológica, sin incluir referencias a la empresa ni beneficios.

• Validar de forma independiente nuevos modelos de riesgo de crédito antes de su puesta en producción.
• Analizar críticamente los modelos y los supuestos utilizados en su desarrollo.
• Revisar y evaluar la calidad de los datos empleados en la construcción de los modelos y los métodos de selección de muestras.

• Licenciatura o grado en matemáticas, estadística, ingeniería, física o economía; máster en finanzas cuanti o ciencias actuariales valorable.
• Experiencia profesional en posiciones similares; experiencia en validación o desarrollo de modelos de scoring y rating; manejo de PD, LGD, EL, EAD y stress test; NIC 39 e IFRS9; Basel II.
• Conocimientos técnicos: programación en SAS, R, Python, VBA, C++ y MATLAB; Inglés alto; portugués/francés/alemán valorable.