Credit Risk Model Validation Specialist [RSK_003108]

Puesto de alta especialización en validación de modelos de riesgo de crédito en un entorno internacional. Participarás en revisión, backtesting y cumplimiento regulatorio (IFRS9, Basel IV, CRD/CRR) manteniendo la convergencia de modelos a nivel grupal.

• Revisar y validar modelos de riesgo de crédito: IFRS9, IRB, scoring, stress testing
• Contribuir a la convergencia global de modelos y garantizar el cumplimiento con las normativas europeas
• Analizar resultados, realizar backtesting y preparar informes para auditoría interna y reguladores

• Experiencia previa en validación o desarrollo de modelos de riesgo de crédito.
• Conocimiento de requisitos regulatorios (IFRS9, CRD/CRR, Basel IV) y capacidad de interactuar con organismos regulatorios.
• Habilidad en SAS y al menos un lenguaje de programación (Python o R), con capacidad de comunicar resultados.